Ethera Inv is een AI-engine die prijs, volume, spread, orderboekdiepte en correlaties tussen instrumenten samenvat in 68 kenmerken. De engine schat in in welke toestand de markt verkeert en of een situatie het nemen van een positie rechtvaardigt. Geen voorspellingen, maar een meetbaar proces.
De markt laat zich niet volledig lezen. In plaats van dat te blijven proberen, legt Ethera Inv vast wat meetbaar is en wat niet. Daar begint het ontwerp.
Ethera Inv zet ruwe marktdata om in een multidimensionale set kenmerken en schat daarmee de toestand van de markt in. Niet alleen richting, maar ook volatiliteit, liquiditeit en verschuivingen in correlatiestructuur worden meegewogen. Daardoor worden omslagpunten eerder zichtbaar dan met een enkele technische indicator het geval is.
Belangrijk uitgangspunt: de engine probeert de markt niet te voorspellen. Ze probeert de kwaliteit van een beslissing meetbaar te maken. Zijn de voorwaarden vervuld? Zo niet, waarom niet? Die vraag moet achteraf te beantwoorden zijn, met dezelfde gegevens die op het moment van beslissen beschikbaar waren.
Het resultaat wordt in de praktijk meer bepaald door hoe verliezen worden begrensd dan door hoe vaak er goed wordt gegokt. Daarom weegt Ethera Inv het aantal signalen minder zwaar dan de kwaliteit van het niet-handelen. Een afgewezen kans is geen gemiste kans, maar een bewuste uitkomst.
Deze pagina beschrijft de ontwerpprincipes van de engine en is bedoeld voor lezers in Nederland en België. Er is geen sprake van beleggingsadvies, en er worden geen financiële producten aanbevolen. Er zijn geen formulieren, geen accountregistratie en geen systemen die persoonsgegevens opslaan. Bedragen in euro's zijn illustratief en niet normatief.
Van datainname tot de definitieve beslissing en de vastlegging daarvan. De lagen zijn gescheiden omdat een fout in de ene laag niet via een andere mag worden verdoezeld.
Prijs, volume, spread en orderboekdiepte worden opgehaald uit de databron en ontdaan van gaten en uitschieters. Tijdreeksen met verschillende intervallen worden op één lijn gebracht, zodat de volgende laag niet hoeft te raden wat ontbreekt.
Momentum, volatiliteit, liquiditeit en correlatie tussen instrumenten worden omgezet in 68 kenmerken. De kwaliteit van dit ontwerp bepaalt grotendeels wat het model later kan doen. Daarom zit hier het meeste werk.
Trend, range, hoge volatiliteit of dunne liquiditeit. De engine stelt vast in welke toestand de markt verkeert en past daar de weging van strategieën op aan. Hetzelfde signaal krijgt in een andere context een andere behandeling.
Meerdere modellen beoordelen de kenmerken en leveren een richting, een sterkte en een onzekerheidsscore. Die uitkomsten worden gecombineerd, zodat één model het beeld niet kan domineren.
Positiegrootte, maximale drawdown en een pauze na een reeks verliezen liggen vooraf vast. De poort past die regels mechanisch toe. Wat niet past, wordt afgewezen met vermelding van de reden.
Welke kenmerken hebben bijgedragen, welke score het model gaf, welke poortvoorwaarde niet werd gehaald: alles wordt vastgelegd. Zonder die vastlegging is verbetering niet meer dan gokken.
De markt wordt vanuit meerdere gezichtspunten bekeken en pas op één plek tot een beslissing gemaakt. Inferentie staat open, de beslissing is gesloten.
Momentum, volatiliteit en liquiditeit kijken elk naar een ander aspect van dezelfde markt. Ze worden eerst apart beoordeeld en pas daarna samengevoegd. Die tussenstap bestaat omdat één gezichtspunt zelden genoeg is om een situatie te karakteriseren.
De samenvoeging is geen gemiddelde. Afhankelijk van de toestand van de markt verschuift het gewicht. In een duidelijke trend weegt momentum zwaarder, in een smalle range met dunne liquiditeit krijgt de liquiditeitsscore meer invloed. Zo verandert de engine mee met de context zonder dat de onderliggende regels veranderen.
Wat de samenvoeging oplevert, is nog geen beslissing. De poortlaag toetst de uitkomst aan de maximale positie, de toegestane drawdown, het handelsvenster en de ondergrens voor liquiditeit. Alleen als alle voorwaarden kloppen, wordt de beslissing vastgesteld. Wie niet door de poort komt, verdwijnt niet: de afwijzing wordt met reden opgeslagen.
Deze waarden zijn geen resultaten uit het verleden, maar ondergrenzen die tijdens het gebruik bewaakt moeten worden. Worden ze niet gehaald, dan is de configuratie aan herziening toe.
| Indicator | Doel | Toelichting |
|---|---|---|
| Datacompleetheid | 98% of hoger | Gaten en vertragingen worden continu gecontroleerd; onder de drempel stopt de verwerking |
| Signaaldoorlaat | ongeveer 90% | Wat overblijft wordt als afwijzing vastgelegd, met reden |
| Logdekkingsgraad | 100% | Uitgevoerde en afgewezen beslissingen met dezelfde granulariteit |
| Failsafe-activering | bij detectie | Tijdstip en reden van poortsluiting worden vastgelegd; heropening is handmatig |
| Uptime | 99,9% | Aandeel van de tijd dat het systeem operationeel is, gepland onderhoud uitgezonderd |
Nauwkeurigheid van het model is minder bepalend dan de vraag hoe groot het verlies mag worden. Ethera Inv begint daarom bij het tweede.
Een model kan nog zo goed presteren, als de positiegrootte niet klopt is de rekening binnen enkele weken leeg. Daarom wordt eerst het toegestane verlies per transactie vastgesteld, uitgedrukt als percentage van het eigen vermogen. De positiegrootte volgt daarna automatisch.
Na een reeks verliezen volgt een vaste pauze. Bij een plotselinge stijging van de volatiliteit wordt de omvang van bestaande posities verkleind zonder dat daar een nieuwe afweging aan te pas komt. De regels worden vooraf vastgesteld en niet versoepeld omdat de markt even anders loopt.
Het lastigste onderdeel is niet het opstellen van die regels, maar het niet ter discussie stellen ervan zodra ze in de weg zitten. Daarom ligt de toepassing bij de poortlaag en niet bij een menselijke tussenstap.
Ethera Inv is niet aan één markt gebonden. Dezelfde structuur wordt gebruikt voor verschillende assetklassen. Wat daadwerkelijk beschikbaar is, hangt af van de databron en de omgeving.
| Markt | Kenmerk | Belangrijkste invalshoek |
|---|---|---|
| FXValuta | 24 uur per dag, hoge liquiditeit en een stabiele structuur | Structuur van majorparen en verloop van de spread |
| IDXAandelenindices | Sterke samenhang tussen componenten, duidelijke richting | Verschuiving tussen sectoren en de richting van de index |
| CRYCrypto | Grote bewegingen en plotseling wisselende liquiditeit | Vroegtijdig herkennen van een wisseling van toestand |
| CMDGrondstoffen | Sterk beïnvloed door aanbod, vraag en seizoenspatronen | Houdbaarheid van een trend en het omslagpunt daarin |
| EQAandelen | Orderboek en volume veranderen snel, liquiditeitsrisico ligt op de loer | Beoordeling waarin liquiditeitsrisico is meegewogen |
| RATERente | Sterk gekoppeld aan macrocijfers, signaal voor de rest van de markt | Vroegtijdig herkennen van een risicomijdende fase |
Ethera Inv geeft geen beleggingsadvies. Deze pagina beschrijft de denkwijze achter de engine en is uitsluitend bedoeld als informatie. Er worden geen financiële producten aanbevolen of aangeprezen.
Op deze site staan geen formulieren en geen accountregistratie. Er wordt niet gevraagd naar naam, e-mailadres, telefoonnummer of API-sleutels, en er is geen systeem dat zulke gegevens opslaat. De hele pagina is bedoeld om te lezen, niet om iets in te vullen.
Laat u niet weerhouden van het nemen van eigen verantwoordelijkheid: de uiteindelijke beslissing over een belegging ligt altijd bij uzelf. Resultaten uit het verleden en modelsimulaties zijn geen indicatie voor de toekomst.
De inhoud van deze pagina beschrijft de ontwerpprincipes van Ethera Inv en vormt geen beleggingsadvies of aanbeveling in de zin van de Wet op het financieel toezicht (Wft). Er wordt niet opgetreden als beleggingsonderneming en er worden geen financiële producten aanbevolen, aangeboden of gegarandeerd.
Voor beslissingen die op basis van deze informatie worden genomen, kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard. De uiteindelijke afweging over een belegging berust altijd bij uzelf.
Deze site bevat geen invoerformulieren en geen functionaliteit die gegevens verzamelt. Inhoud kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd of verwijderd.